Сравнение XTL с VOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).
XTL и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и VOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 14.13% против 8.51% соответственно.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и VOX
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Доходность на риск
XTL vs. VOX — Ранг доходности на риск
XTL
VOX
Сравнение XTL c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.12 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.73 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 1.74 | +4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 6.39 | +16.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.12 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XTL и VOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и VOX
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью VOX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и VOX
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и VOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -57.18% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -13.56% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -46.76% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -46.76% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -9.23% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -11.98% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.68% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и VOX
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 6.50% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 11.83% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 20.35% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 21.18% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 20.87% | +2.38% |