Сравнение XTL с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
XTL и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTL или SMH.
Доходность
Сравнение доходности XTL и SMH
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTL показывает доходность 38.35%, а SMH немного ниже – 38.06%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.91% против 27.52% соответственно.
XTL
38.35%
8.03%
48.64%
58.59%
10.84%
7.91%
SMH
38.06%
-4.56%
-3.37%
50.24%
32.22%
27.52%
Основные характеристики
| XTL | SMH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 9.70 | 5.35 |
| Индекс Язвы | 6.04% | 9.39% |
| Дневная вол-ть | 21.59% | 34.39% |
| Макс. просадка | -37.01% | -95.73% |
| Текущая просадка | -0.16% | -14.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и SMH
И XTL, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между XTL и SMH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и SMH
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SMH в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.56% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.89% | 2.08% | 1.11% | 1.38% | 1.03% | 0.45% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и SMH
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и SMH
Текущая волатильность для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) составляет 5.84%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что XTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.