PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XTL с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XTL и SMH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XTL с SMH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

XTL и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTL или SMH.

Доходность

Сравнение доходности XTL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTL:

1.34

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

XTL:

2.00

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

XTL:

1.28

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

XTL:

1.50

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

XTL:

5.87

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

XTL:

6.59%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

XTL:

26.68%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

XTL:

-37.01%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

XTL:

-9.27%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.75% против 24.75% соответственно.

XTL

С начала года

-4.32%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-6.95%

1 год

34.73%

3 года

7.59%

5 лет

9.00%

10 лет

6.75%

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

-0.54%

1 год

0.14%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий XTL и SMH

И XTL, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.

XTL
SPDR S&P Telecom ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTL и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг риск-скорректированной доходности XTL, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и SMH

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.73%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.89%2.08%1.11%1.38%1.03%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок XTL и SMH

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и SMH

Текущая волатильность для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) составляет 5.96%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что XTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...