Сравнение XTEN с XCCC
XTEN (BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF) and XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XTEN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while XCCC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTEN returned 1.73%/yr vs 10.79%/yr for XCCC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XTEN charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for XCCC.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и XCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у XCCC с доходностью -0.05%.
XTEN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCCC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTEN и XCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.54% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 7.25% | 13.01% | 20.57% | -2.01% |
Correlation
The correlation between XTEN and XCCC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTEN vs. XCCC — Ранг доходности на риск
XTEN
XCCC
Сравнение XTEN c XCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | XCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 3.72 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.09 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.96 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и XCCC
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки XCCC в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и XCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTEN | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -10.99% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -5.11% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -10.99% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -1.05% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -1.93% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.53% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и XCCC
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTEN | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.51% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 4.02% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 5.25% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 8.82% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 8.82% | +0.74% |
Сравнение комиссий XTEN и XCCC
XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XCCC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и XCCC
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности XCCC в 10.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.05% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.40% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
XTEN and XCCC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTEN has higher volatility (2.05%) compared to XCCC (1.51%). In terms of maximum drawdown, XTEN dropped -13.86% vs XCCC's -10.99%.
On 3-year performance, XCCC leads with 10.79% vs 1.73% for XTEN. On fees, XTEN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, XCCC has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.79% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTEN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for XCCC.
XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 4.40% for XTEN.
XTEN is categorized as Government Bonds, while XCCC is High Yield Bonds. XTEN tracks Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.07% for XTEN and 0.40% for XCCC.
XCCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTEN и XCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор