PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с HYGW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XCCCHYGW
Дох-ть с нач. г.12.20%6.92%
Дох-ть за 1 год21.54%9.30%
Коэф-т Шарпа3.593.66
Коэф-т Сортино5.395.66
Коэф-т Омега1.761.84
Коэф-т Кальмара5.764.12
Коэф-т Мартина18.3936.78
Индекс Язвы1.18%0.25%
Дневная вол-ть6.05%2.54%
Макс. просадка-9.97%-5.49%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XCCC и HYGW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и HYGW

С начала года, XCCC показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 6.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.34%
4.00%
XCCC
HYGW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и HYGW

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 18.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.39
HYGW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 36.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0036.78

Сравнение коэффициента Шарпа XCCC и HYGW

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGW равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59
3.66
XCCC
HYGW

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и HYGW

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности HYGW в 12.61%


TTM20232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.74%11.01%7.64%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.61%15.98%8.71%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и HYGW

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и HYGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XCCC
HYGW

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и HYGW

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
0.96%
XCCC
HYGW