PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с HYGW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCCC и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.10%
4.13%
XCCC
HYGW

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 7.11%.


XCCC

С начала года

12.20%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

10.11%

1 год

20.20%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYGW

С начала года

7.11%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

4.12%

1 год

9.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XCCCHYGW
Коэф-т Шарпа3.383.53
Коэф-т Сортино5.035.47
Коэф-т Омега1.721.78
Коэф-т Кальмара5.304.97
Коэф-т Мартина16.9235.01
Индекс Язвы1.18%0.27%
Дневная вол-ть5.91%2.64%
Макс. просадка-9.97%-5.49%
Текущая просадка-0.15%-0.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и HYGW

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XCCC и HYGW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.383.53
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.035.47
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.721.78
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.304.97
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 16.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.9235.01
XCCC
HYGW

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGW равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38
3.53
XCCC
HYGW

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и HYGW

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности HYGW в 12.59%


TTM20232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.74%11.01%7.64%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.59%15.98%8.72%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и HYGW

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и HYGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
-0.49%
XCCC
HYGW

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и HYGW

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31%
1.09%
XCCC
HYGW