PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US09789C8872

Эмитент

BondBloxx

Дата выпуска

24 мая 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XCCC с HYSA XCCC с HYGW XCCC с CLOZ XCCC с BBDD.L XCCC с HYGH XCCC с VWEHX XCCC с JBBB XCCC с RIET XCCC с SHV XCCC с FALN
Популярные сравнения:
XCCC с HYSA XCCC с HYGW XCCC с CLOZ XCCC с BBDD.L XCCC с HYGH XCCC с VWEHX XCCC с JBBB XCCC с RIET XCCC с SHV XCCC с FALN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.57%
12.53%
XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF показал доход в 12.39% с начала года и 19.69% за последние 12 месяцев.


XCCC

С начала года

12.39%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

10.57%

1 год

19.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XCCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.45%2.33%0.95%-1.91%0.94%-0.28%3.29%1.98%3.84%0.01%12.39%
20236.23%-0.45%-0.16%1.08%-1.06%3.56%1.96%0.81%-1.04%-3.24%5.05%5.49%19.27%
20220.95%-7.74%5.81%-1.67%-4.85%2.37%2.02%-1.68%-5.33%

Комиссия

Комиссия XCCC составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XCCC среди ETFs на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XCCC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCCC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.342.53
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.973.39
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.47
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.223.65
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.6916.21
XCCC
^GSPC

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
2.53
XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.25 на акцию.


8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$4.25$4.25$2.77

Дивидендный доход

10.72%11.01%7.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.36$0.35$0.35$0.38$0.38$0.34$0.35$0.33$0.33$0.35$3.50
2023$0.00$0.37$0.35$0.40$0.35$0.42$0.34$0.30$0.36$0.33$0.30$0.74$4.25
2022$0.35$0.38$0.36$0.39$0.41$0.89$2.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 9.97%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.97%16 авг. 2022 г.3910 окт. 2022 г.792 февр. 2023 г.118
-8.62%3 июн. 2022 г.226 июл. 2022 г.2611 авг. 2022 г.48
-5.42%3 февр. 2023 г.3120 мар. 2023 г.5914 июн. 2023 г.90
-4.82%15 сент. 2023 г.3331 окт. 2023 г.2029 нояб. 2023 г.53
-3.77%21 мар. 2024 г.1816 апр. 2024 г.6216 июл. 2024 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF составляет 1.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
3.97%
XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)