Сравнение XCCC с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
XCCC и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCCC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XCCC и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCCC и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -2.83% | 7.25% | 13.01% | 20.57% | -5.33% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, XCCC показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%.
XCCC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCCC и HYGH
XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
XCCC vs. HYGH — Ранг доходности на риск
XCCC
HYGH
Сравнение XCCC c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCCC | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.08 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.18 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 8.73 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCCC | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.08 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.54 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между XCCC и HYGH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCCC и HYGH
Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.34% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок XCCC и HYGH
Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCCC | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.99% | -23.88% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -6.61% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -0.38% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.26% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.90% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCCC и HYGH
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCCC | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.85% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.97% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 7.11% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 7.06% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 8.39% | +0.55% |