PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XCCCHYGH
Дох-ть с нач. г.12.20%10.42%
Дох-ть за 1 год21.54%13.57%
Коэф-т Шарпа3.592.92
Коэф-т Сортино5.394.05
Коэф-т Омега1.761.65
Коэф-т Кальмара5.763.64
Коэф-т Мартина18.3929.18
Индекс Язвы1.18%0.47%
Дневная вол-ть6.05%4.65%
Макс. просадка-9.97%-23.88%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XCCC и HYGH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и HYGH

С начала года, XCCC показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 10.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.34%
5.72%
XCCC
HYGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и HYGH

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 18.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.39
HYGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 29.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.18

Сравнение коэффициента Шарпа XCCC и HYGH

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59
2.92
XCCC
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и HYGH

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности HYGH в 8.18%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.74%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.18%8.95%6.21%3.74%4.06%4.88%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и HYGH

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XCCC
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и HYGH

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
1.09%
XCCC
HYGH