PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCCC и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.91%
30.13%
XCCC
JBBB

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 9.84%.


XCCC

С начала года

12.39%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

10.57%

1 год

19.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JBBB

С начала года

9.84%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

4.62%

1 год

12.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XCCCJBBB
Коэф-т Шарпа3.345.61
Коэф-т Сортино4.978.71
Коэф-т Омега1.712.99
Коэф-т Кальмара5.228.49
Коэф-т Мартина16.6949.04
Индекс Язвы1.18%0.26%
Дневная вол-ть5.90%2.26%
Макс. просадка-9.97%-10.79%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и JBBB

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между XCCC и JBBB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.345.61
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.978.71
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.712.99
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.228.49
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.6949.04
XCCC
JBBB

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.34, что ниже коэффициента Шарпа JBBB равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
5.61
XCCC
JBBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и JBBB

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности JBBB в 7.69%


TTM20232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.72%11.01%7.64%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.69%8.10%5.03%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и JBBB

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XCCC
JBBB

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и JBBB

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
0.54%
XCCC
JBBB