Сравнение XCCC с JBBB
XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - XCCC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. XCCC is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, XCCC returned 9.46%/yr vs 8.62%/yr for JBBB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XCCC charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности XCCC и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCCC показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 2.53%.
XCCC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCCC и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.16% | 7.25% | 13.01% | 20.57% | -4.80% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.53% | 4.40% | 10.72% | 16.91% | 0.74% |
Correlation
The correlation between XCCC and JBBB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2022 г. | 0.15 |
Over the past year, XCCC and JBBB have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCCC vs. JBBB — Ранг доходности на риск
XCCC
JBBB
Сравнение XCCC c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCCC | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.14 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 7.15 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCCC и JBBB
Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, примерно равная максимальной просадке JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCCC | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.99% | -10.79% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -2.46% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | -4.35% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.10% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.67% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.73% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCCC и JBBB
Текущая волатильность для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) составляет 0.94%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что XCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCCC | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.07% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 3.06% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 3.50% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 5.19% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.72% | 5.19% | +3.53% |
Сравнение комиссий XCCC и JBBB
XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCCC и JBBB
Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности JBBB в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 6.46% | 7.41% | 7.65% | 8.10% | 5.03% |
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.06% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
XCCC and JBBB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBBB has higher volatility (1.07%) compared to XCCC (0.94%). In terms of maximum drawdown, XCCC dropped -10.99% vs JBBB's -10.79%.
On 3-year performance, XCCC leads with 9.46% vs 8.62% for JBBB. On fees, XCCC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, XCCC has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 9.46% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCCC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
XCCC has the higher dividend yield at 10.06%, compared with 6.46% for JBBB.
XCCC is categorized as High Yield Bonds, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: BondBloxx and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.40% for XCCC and 0.49% for JBBB.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCCC и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор