PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XCCCJBBB
Дох-ть с нач. г.12.20%9.50%
Дох-ть за 1 год21.54%14.98%
Коэф-т Шарпа3.596.07
Коэф-т Сортино5.3910.19
Коэф-т Омега1.763.39
Коэф-т Кальмара5.769.29
Коэф-т Мартина18.3957.67
Индекс Язвы1.18%0.26%
Дневная вол-ть6.05%2.46%
Макс. просадка-9.97%-10.79%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между XCCC и JBBB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и JBBB

С начала года, XCCC показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 9.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.34%
5.14%
XCCC
JBBB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и JBBB

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 18.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.39
JBBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 57.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.67

Сравнение коэффициента Шарпа XCCC и JBBB

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.59, что ниже коэффициента Шарпа JBBB равного 6.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59
6.07
XCCC
JBBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и JBBB

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности JBBB в 7.71%


TTM20232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.74%11.01%7.64%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.71%8.10%5.03%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и JBBB

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XCCC
JBBB

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и JBBB

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
0.62%
XCCC
JBBB