PortfoliosLab logo
Сравнение XCCC с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XCCC и JBBB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности XCCC и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.43%
30.37%
XCCC
JBBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCCC:

1.09

JBBB:

1.31

Коэф-т Сортино

XCCC:

1.48

JBBB:

1.75

Коэф-т Омега

XCCC:

1.27

JBBB:

1.39

Коэф-т Кальмара

XCCC:

0.96

JBBB:

1.37

Коэф-т Мартина

XCCC:

4.94

JBBB:

6.74

Индекс Язвы

XCCC:

2.13%

JBBB:

0.89%

Дневная вол-ть

XCCC:

9.65%

JBBB:

4.56%

Макс. просадка

XCCC:

-11.00%

JBBB:

-10.79%

Текущая просадка

XCCC:

-3.38%

JBBB:

-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью -0.61%.


XCCC

С начала года

-1.72%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

0.01%

1 год

10.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JBBB

С начала года

-0.61%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и JBBB

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.


График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBBB: 0.49%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCCC: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCCC и JBBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XCCC
Ранг риск-скорректированной доходности XCCC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCCC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCCC c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XCCC: 1.09
JBBB: 1.31
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XCCC: 1.48
JBBB: 1.75
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XCCC: 1.27
JBBB: 1.39
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XCCC: 0.96
JBBB: 1.37
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XCCC: 4.94
JBBB: 6.74

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBBB равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
1.31
XCCC
JBBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и JBBB

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности JBBB в 7.86%


TTM202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.89%10.67%11.01%7.64%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.86%7.65%8.10%5.03%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и JBBB

Максимальная просадка XCCC за все время составила -11.00%, примерно равная максимальной просадке JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
-1.87%
XCCC
JBBB

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и JBBB

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
3.89%
XCCC
JBBB