PortfoliosLab logo
Сравнение XCCC с HYSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XCCC и HYSA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XCCC и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.43%
21.67%
XCCC
HYSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCCC:

1.09

HYSA:

1.21

Коэф-т Сортино

XCCC:

1.48

HYSA:

1.81

Коэф-т Омега

XCCC:

1.27

HYSA:

1.23

Коэф-т Кальмара

XCCC:

0.96

HYSA:

1.63

Коэф-т Мартина

XCCC:

4.94

HYSA:

7.71

Индекс Язвы

XCCC:

2.13%

HYSA:

1.04%

Дневная вол-ть

XCCC:

9.65%

HYSA:

6.61%

Макс. просадка

XCCC:

-11.00%

HYSA:

-18.74%

Текущая просадка

XCCC:

-3.38%

HYSA:

-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью 1.32%.


XCCC

С начала года

-1.72%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

0.01%

1 год

10.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYSA

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.53%

1 год

8.80%

5 лет

4.43%

10 лет

2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и HYSA

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.


График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYSA: 0.55%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCCC: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCCC и HYSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XCCC
Ранг риск-скорректированной доходности XCCC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCCC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

HYSA
Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCCC c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XCCC: 1.09
HYSA: 1.21
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XCCC: 1.48
HYSA: 1.81
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XCCC: 1.27
HYSA: 1.23
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XCCC: 0.96
HYSA: 1.63
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XCCC: 4.94
HYSA: 7.71

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSA равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
1.21
XCCC
HYSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и HYSA

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности HYSA в 6.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.89%10.67%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
6.89%7.00%8.00%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и HYSA

Максимальная просадка XCCC за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки HYSA в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и HYSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
-1.27%
XCCC
HYSA

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и HYSA

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
3.96%
XCCC
HYSA