PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с HYSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCCC и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.49%
20.31%
XCCC
HYSA

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью 7.24%.


XCCC

С начала года

12.03%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

10.03%

1 год

19.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYSA

С начала года

7.24%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

5.85%

1 год

12.77%

5 лет (среднегодовая)

1.73%

10 лет (среднегодовая)

1.97%

Основные характеристики


XCCCHYSA
Коэф-т Шарпа3.432.33
Коэф-т Сортино5.113.78
Коэф-т Омега1.731.42
Коэф-т Кальмара5.392.56
Коэф-т Мартина17.2117.17
Индекс Язвы1.18%0.76%
Дневная вол-ть5.92%5.57%
Макс. просадка-9.97%-19.57%
Текущая просадка-0.30%-0.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и HYSA

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.


HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между XCCC и HYSA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.432.33
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.113.78
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.731.42
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.394.85
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 17.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2117.17
XCCC
HYSA

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа HYSA равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43
2.33
XCCC
HYSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и HYSA

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности HYSA в 7.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.75%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.12%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и HYSA

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что меньше максимальной просадки HYSA в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и HYSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-0.50%
XCCC
HYSA

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и HYSA

Текущая волатильность для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) составляет 1.33%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что XCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
1.55%
XCCC
HYSA