PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с HYSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XCCCHYSA
Дох-ть с нач. г.12.20%6.67%
Дох-ть за 1 год21.54%12.70%
Коэф-т Шарпа3.592.24
Коэф-т Сортино5.393.63
Коэф-т Омега1.761.40
Коэф-т Кальмара5.762.04
Коэф-т Мартина18.3916.57
Индекс Язвы1.18%0.75%
Дневная вол-ть6.05%5.58%
Макс. просадка-9.97%-19.57%
Текущая просадка0.00%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между XCCC и HYSA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и HYSA

С начала года, XCCC показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью 6.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.34%
5.77%
XCCC
HYSA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и HYSA

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.


HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 18.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.39
HYSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 16.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.57

Сравнение коэффициента Шарпа XCCC и HYSA

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа HYSA равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59
2.24
XCCC
HYSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и HYSA

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности HYSA в 7.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.74%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.16%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и HYSA

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что меньше максимальной просадки HYSA в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и HYSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.50%
XCCC
HYSA

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и HYSA

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеют волатильность 1.29% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
1.31%
XCCC
HYSA