PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XCCC с HYSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCCC с HYSA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).

XCCC и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCCC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCCC или HYSA.

Корреляция

Корреляция между XCCC и HYSA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCCC:

1.27

HYSA:

1.25

Коэф-т Сортино

XCCC:

1.64

HYSA:

1.91

Коэф-т Омега

XCCC:

1.30

HYSA:

1.24

Коэф-т Кальмара

XCCC:

1.09

HYSA:

1.73

Коэф-т Мартина

XCCC:

5.41

HYSA:

7.94

Индекс Язвы

XCCC:

2.21%

HYSA:

1.07%

Дневная вол-ть

XCCC:

9.90%

HYSA:

6.60%

Макс. просадка

XCCC:

-11.00%

HYSA:

-18.74%

Текущая просадка

XCCC:

-0.97%

HYSA:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью 2.48%.

XCCC

С начала года

0.73%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

1.71%

1 год

12.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYSA

С начала года

2.48%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

2.41%

1 год

8.18%

5 лет

4.66%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XCCC и HYSA

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCCC и HYSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XCCC
Ранг риск-скорректированной доходности XCCC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCCC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCCC c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и HYSA

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности HYSA в 6.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.60%10.67%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.86%6.99%8.00%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и HYSA

Максимальная просадка XCCC за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки HYSA в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и HYSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и HYSA

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...