PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCCC и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.95%
5.29%
XCCC
CLOZ

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью 10.55%.


XCCC

С начала года

12.03%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

10.03%

1 год

19.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CLOZ

С начала года

10.55%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

5.37%

1 год

13.12%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XCCCCLOZ
Коэф-т Шарпа3.436.29
Коэф-т Сортино5.119.31
Коэф-т Омега1.733.22
Коэф-т Кальмара5.399.94
Коэф-т Мартина17.2160.41
Индекс Язвы1.18%0.23%
Дневная вол-ть5.92%2.19%
Макс. просадка-9.97%-2.70%
Текущая просадка-0.30%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и CLOZ

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между XCCC и CLOZ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.436.29
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.119.31
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.733.22
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.399.94
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 17.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2160.41
XCCC
CLOZ

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.43, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43
6.29
XCCC
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и CLOZ

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности CLOZ в 9.00%


TTM20232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.75%11.01%7.64%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.00%8.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и CLOZ

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что больше максимальной просадки CLOZ в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
0
XCCC
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и CLOZ

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
0.50%
XCCC
CLOZ