PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XCCCCLOZ
Дох-ть с нач. г.12.37%10.26%
Дох-ть за 1 год22.19%13.87%
Коэф-т Шарпа3.566.36
Коэф-т Сортино5.349.41
Коэф-т Омега1.763.23
Коэф-т Кальмара5.7010.10
Коэф-т Мартина18.2361.35
Индекс Язвы1.18%0.23%
Дневная вол-ть6.05%2.20%
Макс. просадка-9.97%-2.70%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между XCCC и CLOZ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и CLOZ

С начала года, XCCC показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью 10.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.97%
5.31%
XCCC
CLOZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и CLOZ

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 18.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.23
CLOZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 61.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.35

Сравнение коэффициента Шарпа XCCC и CLOZ

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.56, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 6.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56
6.36
XCCC
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и CLOZ

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности CLOZ в 9.72%


TTM20232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.72%11.01%7.64%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.02%8.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и CLOZ

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что больше максимальной просадки CLOZ в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XCCC
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и CLOZ

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28%
0.48%
XCCC
CLOZ