PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XCCC с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCCC с CLOZ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

XCCC и CLOZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCCC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCCC или CLOZ.

Корреляция

Корреляция между XCCC и CLOZ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности XCCC и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.80%
27.38%
XCCC
CLOZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCCC:

1.09

CLOZ:

1.42

Коэф-т Сортино

XCCC:

1.48

CLOZ:

1.86

Коэф-т Омега

XCCC:

1.27

CLOZ:

1.52

Коэф-т Кальмара

XCCC:

0.96

CLOZ:

1.23

Коэф-т Мартина

XCCC:

4.94

CLOZ:

5.98

Индекс Язвы

XCCC:

2.13%

CLOZ:

1.09%

Дневная вол-ть

XCCC:

9.65%

CLOZ:

4.62%

Макс. просадка

XCCC:

-11.00%

CLOZ:

-5.33%

Текущая просадка

XCCC:

-3.38%

CLOZ:

-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью -0.90%.

XCCC

С начала года

-1.72%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

0.01%

1 год

10.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOZ

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XCCC и CLOZ

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.

CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCCC: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCCC и CLOZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XCCC
Ранг риск-скорректированной доходности XCCC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCCC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCCC c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XCCC: 1.09
CLOZ: 1.42
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XCCC: 1.48
CLOZ: 1.86
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XCCC: 1.27
CLOZ: 1.52
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XCCC: 0.96
CLOZ: 1.23
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XCCC: 4.94
CLOZ: 5.98

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOZ равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
1.42
XCCC
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и CLOZ

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности CLOZ в 8.80%

TTM202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.89%10.67%11.01%7.64%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.80%9.09%8.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и CLOZ

Максимальная просадка XCCC за все время составила -11.00%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
-2.35%
XCCC
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и CLOZ

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
4.31%
XCCC
CLOZ