PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTEN с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XTEN и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTEN показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 5.62%.


XTEN

1 день
-0.35%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.81%
3 года*
1.73%
5 лет*
10 лет*

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTEN и VGK


2026 (YTD)2025202420232022
XTEN
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
-0.54%7.37%-2.15%4.00%-2.94%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
5.62%35.83%1.88%20.19%9.96%

Correlation

The correlation between XTEN and VGK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.26

The correlation between XTEN and VGK shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

XTEN vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTEN
Ранг доходности на риск XTEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTEN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTEN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTEN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTEN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTEN: 2121
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTEN c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTENVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.50

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

5.56

-2.97

XTEN vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTEN на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTEN и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTENVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.18

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.28

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XTEN и VGK

Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и VGK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XTENVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.86%

-63.61%

+49.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-12.09%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-14.31%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.41%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-13.34%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.25%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XTEN и VGK

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что XTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XTENVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

5.73%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

12.78%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

15.40%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

17.90%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

18.96%

-9.40%

Сравнение комиссий XTEN и VGK

XTEN берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTEN и VGK

Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VGK в 2.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
XTEN
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
4.40%4.05%4.21%3.71%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XTEN and VGK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to XTEN (2.05%). In terms of maximum drawdown, XTEN dropped -13.86% vs VGK's -63.61%.

On 3-year performance, VGK leads with 16.32% vs 1.73% for XTEN. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, XTEN has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGK has performed better with a 16.32% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for XTEN.

XTEN has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.82% for VGK.

XTEN is categorized as Government Bonds, while VGK is Europe Equities. XTEN tracks Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for XTEN and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTEN и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор