Сравнение XTEN с VGK
XTEN (BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - XTEN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTEN returned 1.73%/yr vs 16.32%/yr for VGK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XTEN charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и VGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 5.62%.
XTEN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGK
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам XTEN и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.54% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 5.62% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | 9.96% |
Correlation
The correlation between XTEN and VGK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between XTEN and VGK shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTEN vs. VGK — Ранг доходности на риск
XTEN
VGK
Сравнение XTEN c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 5.56 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.28 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и VGK
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTEN | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -63.61% | +49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -12.09% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -14.31% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -2.41% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -13.34% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.25% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и VGK
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что XTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTEN | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 5.73% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 12.78% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 15.40% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 17.90% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 18.96% | -9.40% |
Сравнение комиссий XTEN и VGK
XTEN берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и VGK
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VGK в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.82% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.40% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTEN and VGK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGK has higher volatility (5.73%) compared to XTEN (2.05%). In terms of maximum drawdown, XTEN dropped -13.86% vs VGK's -63.61%.
On 3-year performance, VGK leads with 16.32% vs 1.73% for XTEN. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, XTEN has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VGK has performed better with a 16.32% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for XTEN.
XTEN has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.82% for VGK.
XTEN is categorized as Government Bonds, while VGK is Europe Equities. XTEN tracks Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for XTEN and 0.06% for VGK.
VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTEN и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор