Сравнение VGK с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VGK и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGK или VEA.
Доходность
Сравнение доходности VGK и VEA
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.84% против 5.25% соответственно.
VGK
2.86%
-4.86%
-5.40%
9.48%
6.13%
4.84%
VEA
5.20%
-1.96%
-1.17%
11.93%
6.00%
5.25%
Основные характеристики
| VGK | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 4.30 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 13.13% | 12.79% |
| Макс. просадка | -63.61% | -60.70% |
| Текущая просадка | -9.63% | -7.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и VEA
VGK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VGK и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGK c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и VEA
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VEA в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.13% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.03% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и VEA
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и VEA
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.