Сравнение VGK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGK или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VGK и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.95% против 13.15% соответственно.
VGK
2.67%
-6.01%
-5.27%
9.46%
6.10%
4.95%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| VGK | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.01 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.13% | 12.19% |
| Макс. просадка | -63.61% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.80% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и VOO
VGK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VGK и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и VOO
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.14% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и VOO
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и VOO
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.24% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.