PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с SPEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 9.26%/yr vs 9.17%/yr for SPEU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VGK charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности VGK и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGK показывает доходность 5.62%, а SPEU немного ниже – 5.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции SPEU немного отстают с 9.17%.

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Correlation

The correlation between VGK and SPEU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.95

The correlation between VGK and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и SPEU

Секторы
VGK
SPEU

Финансовые услуги

23.9%
13.3%

Промышленность

19.5%
6.1%

Здравоохранение

12.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%
3.6%

Технологии

8.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
3.3%

Сырьевые материалы

5.4%
3.4%

Энергетика

5.3%
5.3%

Коммунальные услуги

4.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.9%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Финансовые услуги

VGK
23.9%
SPEU
13.3%

Промышленность

VGK
19.5%
SPEU
6.1%

Здравоохранение

VGK
12.1%
SPEU
10.4%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.5%
SPEU
3.6%

Технологии

VGK
8.3%
SPEU
9.2%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
SPEU
3.3%

Сырьевые материалы

VGK
5.4%
SPEU
3.4%

Энергетика

VGK
5.3%
SPEU
5.3%

Коммунальные услуги

VGK
4.8%
SPEU
1.5%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
SPEU
0.9%

Недвижимость

VGK
1.5%
SPEU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с IEV
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOOSPEU с VOO

Доходность на риск

VGK vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.17

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.71

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

5.47

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VGK и SPEU

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-62.45%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.09%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-14.17%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-32.70%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-36.83%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.56%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-13.85%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.29%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и SPEU

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 5.73% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.75%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

12.85%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.42%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.51%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.51%

+0.45%

Сравнение комиссий VGK и SPEU

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и SPEU

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SPEU в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VGK and SPEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPEU has higher volatility (5.75%) compared to VGK (5.73%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs SPEU's -62.45%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.26% vs 9.17% for SPEU. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.26% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPEU.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.82% for VGK.

VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.09% for SPEU.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор