PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с FEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 9.26%/yr vs 10.28%/yr for FEZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VGK charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности VGK и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.28% соответственно.

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between VGK and FEZ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.96

The correlation between VGK and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и FEZ

Секторы
VGK
FEZ

Финансовые услуги

23.9%
23.4%

Промышленность

19.5%
20.1%

Здравоохранение

12.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.4%

Технологии

8.3%
17.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.6%

Сырьевые материалы

5.4%
3.5%

Энергетика

5.3%
5.0%

Коммунальные услуги

4.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.5%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

VGK
23.9%
FEZ
23.4%

Промышленность

VGK
19.5%
FEZ
20.1%

Здравоохранение

VGK
12.1%
FEZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.5%
FEZ
5.4%

Технологии

VGK
8.3%
FEZ
17.9%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
FEZ
8.6%

Сырьевые материалы

VGK
5.4%
FEZ
3.5%

Энергетика

VGK
5.3%
FEZ
5.0%

Коммунальные услуги

VGK
4.8%
FEZ
4.6%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
FEZ
3.5%

Недвижимость

VGK
1.5%
FEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с SPEUVGK с IEV
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWNFEZ с EWU

Доходность на риск

VGK vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.95

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.43

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

4.25

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.95

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VGK и FEZ

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-64.21%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.63%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-15.85%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-35.05%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-39.69%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.33%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-17.07%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.99%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и FEZ

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 5.73%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.72%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

14.85%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

17.91%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

20.61%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

21.11%

-2.15%

Сравнение комиссий VGK и FEZ

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и FEZ

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FEZ в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VGK and FEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to VGK (5.73%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.28% vs 9.26% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.28% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.57% for FEZ.

VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.29% for FEZ.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор