Сравнение VGK с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
VGK и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 9.12% против 9.85% соответственно.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и FEZ
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
VGK vs. FEZ — Ранг доходности на риск
VGK
FEZ
Сравнение VGK c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.45 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.41 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 5.18 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VGK и FEZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и FEZ
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и FEZ
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -64.21% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -13.63% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -35.05% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -39.69% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -8.95% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -17.17% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.72% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и FEZ
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 7.33%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 8.35% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 12.66% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 19.96% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 20.37% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 21.01% | -2.13% |