Сравнение VGK с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VGK и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGK или VEU.
Доходность
Сравнение доходности VGK и VEU
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 6.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 4.95%, а акции VEU немного отстают с 4.80%.
VGK
2.67%
-6.01%
-5.27%
9.46%
6.10%
4.95%
VEU
6.62%
-4.21%
-0.29%
12.64%
5.54%
4.80%
Основные характеристики
| VGK | VEU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 3.01 | 4.79 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 13.13% | 12.62% |
| Макс. просадка | -63.61% | -61.52% |
| Текущая просадка | -9.80% | -7.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и VEU
VGK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VGK и VEU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGK c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и VEU
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VEU в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.14% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.99% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и VEU
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и VEU
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.