Сравнение VGK с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VGK и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGK или VEU.
Корреляция
Корреляция между VGK и VEU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGK и VEU
Основные характеристики
VGK:
0.80
VEU:
0.66
VGK:
1.23
VEU:
1.05
VGK:
1.16
VEU:
1.14
VGK:
1.00
VEU:
0.82
VGK:
2.82
VEU:
2.56
VGK:
5.08%
VEU:
4.37%
VGK:
17.81%
VEU:
16.89%
VGK:
-63.61%
VEU:
-61.52%
VGK:
-0.55%
VEU:
-0.75%
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 5.88% против 5.17% соответственно.
VGK
16.86%
17.25%
12.90%
12.64%
13.37%
5.88%
VEU
10.42%
15.79%
6.73%
10.62%
10.85%
5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и VEU
VGK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGK и VEU
VGK
VEU
Сравнение VGK c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и VEU
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VEU в 2.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.00% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.91% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и VEU
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и VEU
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 8.13% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.