Сравнение VCRM с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VCRM и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и VTEB
VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VCRM
VTEB
Сравнение VCRM c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.25 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.25 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.69 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и VTEB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и VTEB
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и VTEB
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -17.00% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -3.45% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.86% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -2.35% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.17% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и VTEB
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VCRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.37% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 1.87% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.00% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 3.88% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 5.25% | -1.25% |