Сравнение VCRM с VSDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM).
VCRM и VSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRM и VSDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и VSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 0.47% | 5.39% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VSDM с доходностью 0.47%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSDM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и VSDM
И VCRM, и VSDM имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. VSDM — Ранг доходности на риск
VCRM
VSDM
Сравнение VCRM c VSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | VSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.09 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.62 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.56 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.53 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 9.01 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.09 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.10 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и VSDM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и VSDM
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VSDM в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и VSDM
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и VSDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -1.81% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -1.81% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.08% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.27% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.51% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и VSDM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VCRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.73% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 1.01% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 2.09% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 2.02% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 2.02% | +1.98% |