- ISIN
- US9229077121
- CUSIP
- 922907712
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 21 нояб. 2024 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции VCRM — $76.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) показал доход в 2.26% с начала года и 7.59% за последние 12 месяцев.
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VCRM по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VCRM закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 1.46% | -2.12% | 1.18% | 0.51% | 0.50% | 2.26% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 1.20% | -1.62% | -0.58% | -0.31% | 0.83% | -0.49% | 1.00% | 2.69% | 1.29% | 0.31% | 0.06% | 4.91% |
| 2024 | 1.01% | -1.45% | -0.45% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF has an annualized alpha of 3.90%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.65%) than losses (14.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.90%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 18.65%
- Участие в снижении
- 14.99%
Комиссия
Комиссия VCRM составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCRM имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCRM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.46 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 10.92 | -0.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.76 | $2.59 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.42% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.22 | $1.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.22 | $0.18 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.48 | $2.59 |
| 2024 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF показал максимальную просадку в 4.12%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.12%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 5mo | 6mo 13dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.72%март 2026 г. | 22d | 2mo 26d | 3mo 18dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.64%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 13d | 2mo 19dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.44%сент. 2025 г. | 1d | 12d | 13dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.42%дек. 2025 г. | 3d | 26d | 29dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| VCRM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -56.78% | +52.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -9.10% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -10.71% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.04% | -1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCRM
Добавьте Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCRM