- ISIN
- US9229077121
- CUSIP
- 922907712
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 21 нояб. 2024 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции VCRM — $76.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) показал доход в 2.06% с начала года и 7.77% за последние 12 месяцев.
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VCRM по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VCRM закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 1.46% | -2.12% | 1.18% | 0.51% | 0.90% | -0.59% | 2.06% | |||||
| 2025 | 0.47% | 1.20% | -1.62% | -0.58% | -0.31% | 0.83% | -0.49% | 1.00% | 2.69% | 1.29% | 0.31% | 0.06% | 4.91% |
| 2024 | 1.01% | -1.45% | -0.45% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.41%) than losses (13.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.57%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 17.41%
- Участие в снижении
- 13.86%
Комиссия
Комиссия VCRM составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCRM имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCRM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.29 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.24 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 9.71 | +1.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.77 | $2.59 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.66% | 3.42% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.22 | $0.24 | $1.41 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.22 | $0.18 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.48 | $2.59 |
| 2024 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF показал максимальную просадку в 4.12%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.12%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 5mo | 6mo 13dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.72%март 2026 г. | 22d | 2mo 26d | 3mo 18dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-2.64%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 13d | 2mo 19dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-0.71%июль 2026 г. | 9d | — | 10dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-0.44%сент. 2025 г. | 1d | 12d | 13dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| VCRM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -56.78% | +52.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -9.10% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.00% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -10.70% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.09% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCRM
Добавьте Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCRM