Сравнение VCRM с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
VCRM и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.33% | 3.78% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.33%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и SCMB
VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. SCMB — Ранг доходности на риск
VCRM
SCMB
Сравнение VCRM c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.18 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.08 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.02 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и SCMB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и SCMB
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SCMB в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и SCMB
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -6.13% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -3.79% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.24% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.32% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.35% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и SCMB
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VCRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.39% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.03% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.15% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.21% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.21% | -0.21% |