Сравнение VCRM с VMLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).
VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRM и VMLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и VMLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.03% | 5.50% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью -0.03%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и VMLUX
VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. VMLUX — Ранг доходности на риск
VCRM
VMLUX
Сравнение VCRM c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | VMLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.77 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.55 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.57 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.32 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 9.94 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.77 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.47 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и VMLUX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и VMLUX
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VMLUX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и VMLUX
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и VMLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -6.41% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.02% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.44% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.54% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.47% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и VMLUX
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VCRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.52% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 1.03% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 2.34% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 1.85% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 1.92% | +2.08% |