Сравнение VCRM с VBMFX

С начала года, VCRM показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью -0.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VBMFX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCRM на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VBMFX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRM и VBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VCRM и VBMFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VBMFX в 3.50%

Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки VBMFX в -19.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и VBMFX.

Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеют волатильность 1.50% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.