PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCMM с EFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCMM с EFC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Ellington Financial Inc. (EFC).

PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PCMM и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCMM и EFC

2026 (YTD)20252024
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		-0.92%6.30%0.50%
EFC
Ellington Financial Inc.		-9.98%26.13%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, PCMM показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью -9.98%.

PCMM

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFC

1 день
1.89%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
-3.08%
1 год
0.71%
3 года*
12.58%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Private Credit CLO ETF

Ellington Financial Inc.

Часто сравнивают с PCMM:
PCMM с JPIEPCMM с BKLNPCMM с CLOZPCMM с GPIQPCMM с CEFSPCMM с CGDVPCMM с cloz
Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с OXSQEFC с JEPIEFC с SPY

Доходность на риск

PCMM vs. EFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCMM c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCMMEFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.03

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.19

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.09

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

0.28

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCMM vs. EFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCMM на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа EFC равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCMM и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCMMEFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.03

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.24

+0.63

Корреляция

Корреляция между PCMM и EFC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCMM и EFC

Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности EFC в 13.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		6.83%7.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFC
Ellington Financial Inc.		13.16%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%

Просадки

Сравнение просадок PCMM и EFC

Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и EFC.

Загрузка...

Показатели просадок

PCMMEFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.32%

-79.08%

+74.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-17.71%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-12.74%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-10.02%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

5.60%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PCMM и EFC

Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.48%, в то время как у Ellington Financial Inc. (EFC) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCMMEFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

7.49%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

13.55%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

20.55%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

24.13%

-19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

42.23%

-37.12%