Сравнение PCMM с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
PCMM и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | -2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью -0.33%.
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и CEFS
PCMM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
PCMM vs. CEFS — Ранг доходности на риск
PCMM
CEFS
Сравнение PCMM c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.11 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.54 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.43 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 6.94 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.11 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и CEFS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и CEFS
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности CEFS в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.83% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и CEFS
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -38.99% | +34.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -9.80% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -3.75% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.73% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.02% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и CEFS
Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.48%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 4.75% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 7.46% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 13.15% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 12.99% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 15.38% | -10.27% |