Сравнение PCMM с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
PCMM и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.82% | 6.30% | 0.50% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | -3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
PCMM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и CGDV
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
PCMM vs. CGDV — Ранг доходности на риск
PCMM
CGDV
Сравнение PCMM c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.28 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.86 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.99 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 8.44 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.28 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.05 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и CGDV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и CGDV
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.81% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и CGDV
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -21.82% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -10.91% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -6.61% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.72% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.57% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и CGDV
Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.45%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 5.55% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 9.27% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 16.76% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 15.61% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 15.61% | -10.51% |