Сравнение PCMM с CLOZ
PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, PCMM returned 4.63% vs 5.64% for CLOZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PCMM charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности PCMM и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.70%.
PCMM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCMM и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 1.97% | 6.30% | 0.37% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.70% | 5.99% | 0.80% |
Correlation
The correlation between PCMM and CLOZ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCMM vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
PCMM
CLOZ
Сравнение PCMM c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCMM | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.45 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 4.81 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCMM и CLOZ
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCMM | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -5.32% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -3.90% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.30% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.37% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.17% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и CLOZ
BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) имеют волатильность 0.85% и 0.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCMM | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.82% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.21% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 3.49% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 3.77% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 3.77% | +1.08% |
Сравнение комиссий PCMM и CLOZ
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и CLOZ
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности CLOZ в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.34% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.50% | 7.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCMM and CLOZ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCMM has higher volatility (0.85%) compared to CLOZ (0.82%). In terms of maximum drawdown, PCMM dropped -4.32% vs CLOZ's -5.32%.
On 1-year performance, CLOZ leads with 5.64% vs 4.63% for PCMM. On fees, CLOZ is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOZ has performed better with a 5.64% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for PCMM.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 6.50% for PCMM.
They also come from different issuers: BondBloxx and Panagram. Their fees differ too: 0.68% for PCMM and 0.50% for CLOZ.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCMM и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор