Сравнение PCMM с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
PCMM и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и GPIQ
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
PCMM vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
PCMM
GPIQ
Сравнение PCMM c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.17 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.80 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.04 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.31 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.17 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и GPIQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и GPIQ
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.32% | 7.02% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и GPIQ
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -21.06% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -12.08% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -5.62% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.38% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.64% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и GPIQ
Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.48%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 6.15% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 11.22% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 20.45% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 17.74% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 17.74% | -12.63% |