PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCMM с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCMM с GPIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PCMM is a CLO fund actively managed by BondBloxx, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, PCMM returned 5.37% vs 30.14% for GPIQ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PCMM charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности PCMM и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCMM показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.52%.

PCMM

1 день
-0.01%
1 месяц
0.93%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
14.52%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCMM и GPIQ

2026 (YTD)20252024
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		2.09%6.30%0.37%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.52%19.77%-0.45%

Correlation

The correlation between PCMM and GPIQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Private Credit CLO ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с PCMM:
PCMM с JPIEPCMM с CLOZPCMM с BKLNPCMM с CEFSPCMM с CGDVPCMM с EFCPCMM с XSVN
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

PCMM vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCMM c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCMMGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.00

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.65

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.18

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

13.36

-4.40

PCMM vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCMM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCMM и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCMM и GPIQ

Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCMMGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.32%

-21.06%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-9.51%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-3.49%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-2.27%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.26%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PCMM и GPIQ

Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 0.81%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCMMGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

7.77%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

12.48%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

15.16%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

17.86%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

17.86%

-12.96%

Сравнение комиссий PCMM и GPIQ

PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCMM и GPIQ

Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности GPIQ в 9.63%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.63%9.81%9.18%1.74%
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		6.56%7.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCMM and GPIQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (7.77%) compared to PCMM (0.81%). In terms of maximum drawdown, PCMM dropped -4.32% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 30.14% vs 5.37% for PCMM. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCMM has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.14% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for PCMM.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.63%, compared with 6.56% for PCMM.

PCMM is categorized as CLO, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BondBloxx and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for PCMM and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCMM и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор