PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCMM с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCMM с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

PCMM и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PCMM и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCMM и JPIE

2026 (YTD)20252024
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		-0.82%6.30%0.50%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, PCMM показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

PCMM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Private Credit CLO ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с PCMM:
PCMM с CLOZPCMM с BKLNPCMM с GPIQPCMM с CGDVPCMM с CEFSPCMM с EFCPCMM с cloz
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий PCMM и JPIE

PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

PCMM vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCMM c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCMMJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.74

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

3.66

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.69

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.41

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

18.78

-14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCMM vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCMM на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCMM и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCMMJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.74

-2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.95

-0.06

Корреляция

Корреляция между PCMM и JPIE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCMM и JPIE

Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		6.81%7.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PCMM и JPIE

Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

PCMMJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.32%

-9.96%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-1.72%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.53%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.17%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.31%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PCMM и JPIE

BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCMMJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.87%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.09%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

2.11%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

3.57%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

3.57%

+1.53%