Сравнение XTEN с IBTE
XTEN (BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XTEN tracks the Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. XTEN charges 0.07%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XTEN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTEN и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -1.00% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTEN vs. IBTE — Ранг доходности на риск
XTEN
IBTE
Сравнение XTEN c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и IBTE
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTEN | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | 0.00% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | 0.00% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | 0.00% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTEN | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 0.00% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 0.00% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 0.00% | +9.56% |
Сравнение комиссий XTEN и IBTE
XTEN берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и IBTE
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.40% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.07% for XTEN.
XTEN has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for IBTE.
XTEN tracks Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XTEN and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для XTEN и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор