Сравнение XTEN с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
XTEN и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.18% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
XTEN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и GBIL
XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTEN vs. GBIL — Ранг доходности на риск
XTEN
GBIL
Сравнение XTEN c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 16.02 | -15.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 81.70 | -81.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 24.00 | -22.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 200.44 | -199.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 1,299.94 | -1,298.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 16.02 | -15.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 4.79 | -4.62 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и GBIL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и GBIL
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.25% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и GBIL
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -0.76% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -0.02% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | 0.00% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -0.04% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.00% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и GBIL
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 0.08% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 0.15% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 0.25% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 0.58% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 0.47% | +9.22% |