Сравнение XT с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
XT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.92% против 21.51% соответственно.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и VGT
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
XT vs. VGT — Ранг доходности на риск
XT
VGT
Сравнение XT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.10 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.67 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.88 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 5.77 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.10 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XT и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и VGT
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок XT и VGT
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -54.63% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -16.40% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -35.07% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -35.07% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -11.66% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -8.00% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.35% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и VGT
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.94%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 8.03% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 16.35% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 27.27% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 25.06% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 24.48% | -4.46% |