PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с KROP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net) while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XT returned 18.83%/yr vs 0.81%/yr for KROP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XT charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности XT и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.34%.

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%

KROP

1 день
0.21%
1 месяц
-0.06%
С начала года
16.34%
6 месяцев
14.63%
1 год
13.67%
3 года*
0.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%4.28%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.34%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between XT and KROP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between XT and KROP has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XT и KROP

Секторы
XT
KROP

Технологии

43.5%

-

Здравоохранение

23.4%
0.3%

Промышленность

10.1%
39.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Финансовые услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%
32.1%

Энергетика

0.3%

-

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
26.3%

Технологии

XT
43.5%
KROP

-

Здравоохранение

XT
23.4%
KROP
0.3%

Промышленность

XT
10.1%
KROP
39.7%

Потребительский циклический сектор

XT
7.9%
KROP
0.3%

Коммуникационные услуги

XT
5.2%
KROP

-

Коммунальные услуги

XT
4.6%
KROP

-

Финансовые услуги

XT
3.3%
KROP

-

Сырьевые материалы

XT
2.0%
KROP
32.1%

Энергетика

XT
0.3%
KROP

-

Недвижимость

XT
0.0%
KROP

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
KROP
26.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

XT vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.86

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.31

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.16

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

1.22

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

2.75

+15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.86

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.57

+1.23

Просадки

Сравнение просадок XT и KROP

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-61.96%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-11.29%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-28.70%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-49.05%

+48.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-44.50%

+37.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.99%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и KROP

iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеют волатильность 4.85% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.77%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.01%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.04%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

22.28%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

22.28%

-2.20%

Сравнение комиссий XT и KROP

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и KROP

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности KROP в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.35%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and KROP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XT has higher volatility (4.85%) compared to KROP (4.77%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, XT leads with 18.83% vs 0.81% for KROP. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XT has performed better with a 18.83% return vs 0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 2.35% for KROP.

XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.50% for KROP.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор