PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KROP с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с MOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KROP returned -11.96%/yr vs 0.55%/yr for MOO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KROP charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности KROP и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 12.85%.

KROP

1 день
-0.00%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
6.22%
С начала года
15.84%
1 год
12.01%
3 года*
-0.99%
5 лет*
-11.96%
10 лет*
—

MOO

1 день
0.69%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
5.70%
С начала года
12.85%
1 год
15.37%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и MOO

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		15.84%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		12.85%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%5.68%

Correlation

The correlation between KROP and MOO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.76

The correlation between KROP and MOO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KROP и MOO

Секторы
KROP
MOO

Промышленность

40.4%
21.7%

Сырьевые материалы

32.0%
25.2%

Потребительский защитный сектор

27.1%
37.8%

Здравоохранение

0.3%
15.3%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
40.4%
MOO
21.7%

Сырьевые материалы

KROP
32.0%
MOO
25.2%

Потребительский защитный сектор

KROP
27.1%
MOO
37.8%

Здравоохранение

KROP
0.3%
MOO
15.3%

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
MOO

-

Коммуникационные услуги

KROP

-

MOO

-

Энергетика

KROP

-

MOO

-

Финансовые услуги

KROP

-

MOO

-

Недвижимость

KROP

-

MOO

-

Технологии

KROP

-

MOO

-

Коммунальные услуги

KROP

-

MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTIKROP с SCHB
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAGMOO с PDBA

Доходность на риск

KROP vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.08

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.63

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

3.55

-1.30

KROP vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа MOO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и MOO

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-69.53%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.17%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-26.83%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.96%

-39.52%

-22.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

-15.44%

-33.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.77%

-16.97%

-27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.34%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и MOO

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 3.40%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.22%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

11.11%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

14.31%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

17.17%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

18.12%

+4.02%

Сравнение комиссий KROP и MOO

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MOO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и MOO

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности MOO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.13%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.19%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

KROP and MOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.22%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs MOO's -69.53%.

On 5-year performance, MOO leads with 0.55% vs -11.96% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOO has performed better with a 0.55% return vs -11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 2.13% for KROP.

KROP is categorized as Technology Equities, while MOO is Natural Resources. KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.56% for MOO.

MOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор