PortfoliosLab logo
Сравнение KROP с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KROP и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KROP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.96%
27.18%
KROP
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KROP:

-0.22

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

KROP:

-0.17

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

KROP:

0.98

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

KROP:

-0.07

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

KROP:

-0.49

VTI:

1.99

Индекс Язвы

KROP:

9.34%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

KROP:

21.03%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

KROP:

-61.97%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

KROP:

-57.50%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


KROP

С начала года

4.76%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KROP и VTI

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии KROP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KROP: 0.50%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KROP и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KROP
Ранг риск-скорректированной доходности KROP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KROP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KROP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KROP: -0.22
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино KROP, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KROP: -0.17
VTI: 0.80
Коэффициент Омега KROP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KROP: 0.98
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара KROP, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KROP: -0.07
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина KROP, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KROP: -0.49
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.47
KROP
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и VTI

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF
1.81%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок KROP и VTI

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.50%
-10.40%
KROP
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и VTI

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 12.12%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
14.83%
KROP
VTI