PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KROP с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KROP returned -12.07%/yr vs 12.21%/yr for VTI. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KROP charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности KROP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%.

KROP

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
3.02%
С начала года
16.41%
1 год
11.41%
3 года*
0.36%
5 лет*
-12.07%
10 лет*
—
Всё время*
-12.52%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KROP

Global X AgTech & Food Innovation ETF
$44.52K$46.10K$89.15K

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам KROP и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.41%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%7.91%

Correlation

The correlation between KROP and VTI is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.57

Over the past year, the correlation between KROP and VTI has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и VTI

Секторы
KROP
VTI

Промышленность

40.7%
10.2%

Сырьевые материалы

29.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

24.3%
4.3%

Здравоохранение

5.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

0.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

36.1%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

KROP
40.7%
VTI
10.2%

Сырьевые материалы

KROP
29.3%
VTI
1.9%

Потребительский защитный сектор

KROP
24.3%
VTI
4.3%

Здравоохранение

KROP
5.4%
VTI
9.7%

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
VTI
9.4%

Коммуникационные услуги

KROP

-

VTI
9.1%

Энергетика

KROP

-

VTI
3.2%

Финансовые услуги

KROP

-

VTI
11.8%

Недвижимость

KROP

-

VTI
2.3%

Технологии

KROP

-

VTI
36.1%

Коммунальные услуги

KROP

-

VTI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с IGV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

KROP vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KROP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.86

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.57

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.73

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

11.76

-9.30

KROP vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и VTI

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-55.45%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.92%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-19.30%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.96%

-25.36%

-36.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.17%

-0.31%

-48.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.81%

-7.98%

-36.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.07%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и VTI

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что KROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.09%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

10.44%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

13.10%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

17.54%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

18.32%

+3.79%

Сравнение комиссий KROP и VTI

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и VTI

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.12%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

KROP and VTI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KROP has higher volatility (4.72%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.21% vs -12.07% for KROP. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.21% return vs -12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.03% for VTI.

KROP is categorized as Technology Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор