PortfoliosLab logo
Сравнение KROP с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KROP и DBA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KROP и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.09%
63.23%
KROP
DBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KROP:

-0.23

DBA:

0.47

Коэф-т Сортино

KROP:

-0.19

DBA:

0.76

Коэф-т Омега

KROP:

0.98

DBA:

1.09

Коэф-т Кальмара

KROP:

-0.08

DBA:

0.20

Коэф-т Мартина

KROP:

-0.52

DBA:

1.34

Индекс Язвы

KROP:

9.33%

DBA:

6.18%

Дневная вол-ть

KROP:

21.04%

DBA:

17.70%

Макс. просадка

KROP:

-61.97%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

KROP:

-57.62%

DBA:

-27.45%

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 2.48%.


KROP

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-1.38%

1 год

-4.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBA

С начала года

2.48%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

14.32%

1 год

6.87%

5 лет

17.54%

10 лет

3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KROP и DBA

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.


График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBA: 0.94%
График комиссии KROP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KROP: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KROP и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KROP
Ранг риск-скорректированной доходности KROP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KROP c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KROP, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KROP: -0.23
DBA: 0.47
Коэффициент Сортино KROP, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KROP: -0.19
DBA: 0.76
Коэффициент Омега KROP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KROP: 0.98
DBA: 1.09
Коэффициент Кальмара KROP, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KROP: -0.08
DBA: 0.67
Коэффициент Мартина KROP, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KROP: -0.52
DBA: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.47
KROP
DBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и DBA

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DBA в 3.98%


TTM2024202320222021202020192018
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF
1.81%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.98%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок KROP и DBA

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.97%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.62%
-3.98%
KROP
DBA

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и DBA

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что KROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
6.80%
KROP
DBA