PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KROP с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KROP с DBA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

KROP и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KROP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive AgTech & Food Innovation Index. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KROP или DBA.

Корреляция

Корреляция между KROP и DBA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KROP и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KROP:

0.01

DBA:

1.37

Коэф-т Сортино

KROP:

0.03

DBA:

1.90

Коэф-т Омега

KROP:

1.00

DBA:

1.22

Коэф-т Кальмара

KROP:

-0.03

DBA:

0.50

Коэф-т Мартина

KROP:

-0.21

DBA:

4.26

Индекс Язвы

KROP:

8.82%

DBA:

4.72%

Дневная вол-ть

KROP:

21.50%

DBA:

15.54%

Макс. просадка

KROP:

-61.97%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

KROP:

-54.29%

DBA:

-27.21%

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 2.82%.

KROP

С начала года

12.66%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

10.85%

1 год

-0.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBA

С начала года

2.82%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

9.45%

1 год

21.15%

5 лет

17.11%

10 лет

3.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KROP и DBA

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

DBA
Invesco DB Agriculture Fund
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KROP и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг риск-скорректированной доходности KROP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KROP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KROP c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и DBA

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DBA в 3.96%

TTM2024202320222021202020192018
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		1.68%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.96%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок KROP и DBA

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.97%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и DBA

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что KROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...