PortfoliosLab logo
Сравнение KROP с COM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KROP и COM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KROP и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.96%
22.01%
KROP
COM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KROP:

-0.22

COM:

0.10

Коэф-т Сортино

KROP:

-0.17

COM:

0.19

Коэф-т Омега

KROP:

0.98

COM:

1.02

Коэф-т Кальмара

KROP:

-0.07

COM:

0.09

Коэф-т Мартина

KROP:

-0.49

COM:

0.26

Индекс Язвы

KROP:

9.34%

COM:

3.14%

Дневная вол-ть

KROP:

21.03%

COM:

8.45%

Макс. просадка

KROP:

-61.97%

COM:

-15.95%

Текущая просадка

KROP:

-57.50%

COM:

-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 1.03%.


KROP

С начала года

4.76%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-4.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COM

С начала года

1.03%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-1.08%

1 год

0.00%

5 лет

11.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KROP и COM

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COM в 0.70%.


График комиссии COM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COM: 0.70%
График комиссии KROP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KROP: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KROP и COM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KROP
Ранг риск-скорректированной доходности KROP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KROP c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KROP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KROP: -0.22
COM: 0.10
Коэффициент Сортино KROP, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KROP: -0.17
COM: 0.19
Коэффициент Омега KROP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KROP: 0.98
COM: 1.02
Коэффициент Кальмара KROP, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KROP: -0.07
COM: 0.09
Коэффициент Мартина KROP, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KROP: -0.49
COM: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа COM равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.10
KROP
COM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и COM

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности COM в 3.77%


TTM20242023202220212020201920182017
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF
1.81%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
3.77%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок KROP и COM

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.50%
-6.89%
KROP
COM

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и COM

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что KROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
4.19%
KROP
COM