PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KROP с COM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KROP с COM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).

KROP и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KROP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive AgTech & Food Innovation Index. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KROP или COM.

Корреляция

Корреляция между KROP и COM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KROP и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KROP:

-0.26

COM:

-0.01

Коэф-т Сортино

KROP:

-0.14

COM:

0.21

Коэф-т Омега

KROP:

0.98

COM:

1.03

Коэф-т Кальмара

KROP:

-0.07

COM:

0.10

Коэф-т Мартина

KROP:

-0.44

COM:

0.29

Индекс Язвы

KROP:

9.46%

COM:

3.22%

Дневная вол-ть

KROP:

21.00%

COM:

8.29%

Макс. просадка

KROP:

-61.97%

COM:

-15.95%

Текущая просадка

KROP:

-55.85%

COM:

-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 0.63%.

KROP

С начала года

8.81%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

3.57%

1 год

-5.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COM

С начала года

0.63%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.08%

1 год

-0.05%

5 лет

11.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KROP и COM

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COM в 0.70%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KROP и COM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг риск-скорректированной доходности KROP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KROP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KROP c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа COM равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и COM

KROP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

TTM20242023202220212020201920182017
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.78%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок KROP и COM

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и COM

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что KROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...