PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с COM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с COM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP returned 0.81%/yr vs 7.16%/yr for COM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. KROP charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for COM.

Доходность

Сравнение доходности KROP и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.96%.

KROP

1 день
0.21%
1 месяц
-0.06%
С начала года
16.34%
6 месяцев
14.63%
1 год
13.67%
3 года*
0.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и COM

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.34%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%9.17%6.78%

Correlation

The correlation between KROP and COM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTIKROP с SCHB
Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV

Доходность на риск

KROP vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROPCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.16

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.89

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

4.95

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

14.37

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KROP vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа COM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROPCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.16

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.72

-1.29

Просадки

Сравнение просадок KROP и COM

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и COM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-15.95%

-46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-4.55%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-8.50%

-20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.05%

-4.55%

-44.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-6.28%

-38.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

1.56%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и COM

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что KROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.04%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

8.60%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

10.41%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

9.60%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

9.77%

+12.51%

Сравнение комиссий KROP и COM

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и COM

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности COM в 2.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.35%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and COM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KROP has higher volatility (4.77%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -61.96% vs COM's -15.95%.

On 3-year performance, COM leads with 7.16% vs 0.81% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COM has performed better with a 7.16% return vs 0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

COM has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.35% for KROP.

KROP is categorized as Technology Equities, while COM is Commodities. KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.70% for COM.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и COM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор