PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с CF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KROP с CF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).

KROP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive AgTech & Food Innovation Index. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KROP и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KROP и CF

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		15.06%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%
CF
CF Industries Holdings, Inc.		66.36%-7.17%10.08%-4.75%22.29%44.29%

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 66.36%.

KROP

1 день
0.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.34%
1 год
18.33%
3 года*
-5.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

CF

1 день
-1.43%
1 месяц
22.70%
С начала года
66.36%
6 месяцев
49.75%
1 год
64.54%
3 года*
23.74%
5 лет*
25.42%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

CF Industries Holdings, Inc.

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VTIKROP с VGTKROP с SCHB
Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с FMCCF с BHPCF с CMCCF с STLDCF с CTVA

Доходность на риск

KROP vs. CF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CF
Ранг доходности на риск CF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROPCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.70

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.34

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.72

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

5.11

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KROP vs. CF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа CF равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROPCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.49

-1.08

Корреляция

Корреляция между KROP и CF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и CF

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности CF в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.37%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.56%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%

Просадки

Сравнение просадок KROP и CF

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и CF.

Загрузка...

Показатели просадок

KROPCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-76.73%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-24.87%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.60%

-6.99%

-42.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.32%

-25.05%

-19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

13.21%

-8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и CF

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 5.19%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KROPCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

21.83%

-16.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

29.75%

-17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

38.17%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

37.27%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

40.30%

-17.87%