PortfoliosLab logo
Сравнение KROP с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KROP и CF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KROP и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.96%
71.18%
KROP
CF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KROP:

-0.22

CF:

0.08

Коэф-т Сортино

KROP:

-0.17

CF:

0.31

Коэф-т Омега

KROP:

0.98

CF:

1.04

Коэф-т Кальмара

KROP:

-0.07

CF:

0.06

Коэф-т Мартина

KROP:

-0.49

CF:

0.22

Индекс Язвы

KROP:

9.34%

CF:

11.00%

Дневная вол-ть

KROP:

21.03%

CF:

31.99%

Макс. просадка

KROP:

-61.97%

CF:

-76.73%

Текущая просадка

KROP:

-57.50%

CF:

-29.89%

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у CF с доходностью -7.46%.


KROP

С начала года

4.76%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-4.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KROP и CF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KROP
Ранг риск-скорректированной доходности KROP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KROP c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KROP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KROP: -0.22
CF: 0.08
Коэффициент Сортино KROP, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KROP: -0.17
CF: 0.31
Коэффициент Омега KROP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KROP: 0.98
CF: 1.04
Коэффициент Кальмара KROP, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KROP: -0.07
CF: 0.06
Коэффициент Мартина KROP, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KROP: -0.49
CF: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.08
KROP
CF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и CF

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CF в 2.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF
1.81%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%

Просадки

Сравнение просадок KROP и CF

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.97%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.50%
-29.89%
KROP
CF

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и CF

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеют волатильность 12.12% и 12.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
12.22%
KROP
CF