PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с CF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с CF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while CF (CF Industries Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, KROP returned 0.81%/yr vs 25.68%/yr for CF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KROP и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 52.19%.

KROP

1 день
0.21%
1 месяц
-0.06%
С начала года
16.34%
6 месяцев
14.63%
1 год
13.67%
3 года*
0.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

CF

1 день
2.75%
1 месяц
-7.00%
С начала года
52.19%
6 месяцев
48.44%
1 год
29.01%
3 года*
25.68%
5 лет*
18.55%
10 лет*
18.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и CF

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.34%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%
CF
CF Industries Holdings, Inc.		52.19%-7.17%10.08%-4.75%22.29%44.29%

Correlation

The correlation between KROP and CF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.36

The correlation between KROP and CF shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

CF Industries Holdings, Inc.

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с VTIKROP с SCHB
Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA

Доходность на риск

KROP vs. CF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CF
Ранг доходности на риск CF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROPCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.70

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.23

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.17

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

2.09

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KROP vs. CF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CF равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROPCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.47

-1.04

Просадки

Сравнение просадок KROP и CF

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и CF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-76.73%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-24.87%

+13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-29.16%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.05%

-14.92%

-34.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-24.94%

-19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

13.92%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и CF

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 4.77%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

15.00%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

35.09%

-23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

41.88%

-25.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

38.16%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

40.41%

-18.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и CF

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности CF в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.72%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.35%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and CF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (15.00%) compared to KROP (4.77%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -61.96% vs CF's -76.73%.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и CF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор