PortfoliosLab logo
Сравнение KROP с TSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KROP и TSN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KROP и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.09%
-3.42%
KROP
TSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KROP:

-0.23

TSN:

0.21

Коэф-т Сортино

KROP:

-0.19

TSN:

0.44

Коэф-т Омега

KROP:

0.98

TSN:

1.06

Коэф-т Кальмара

KROP:

-0.08

TSN:

0.11

Коэф-т Мартина

KROP:

-0.52

TSN:

0.59

Индекс Язвы

KROP:

9.33%

TSN:

7.96%

Дневная вол-ть

KROP:

21.04%

TSN:

22.01%

Макс. просадка

KROP:

-61.97%

TSN:

-81.50%

Текущая просадка

KROP:

-57.62%

TSN:

-31.41%

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 7.81%.


KROP

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-1.38%

1 год

-4.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSN

С начала года

7.81%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

5.73%

1 год

3.45%

5 лет

3.79%

10 лет

7.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KROP и TSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KROP
Ранг риск-скорректированной доходности KROP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KROP c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KROP, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KROP: -0.23
TSN: 0.21
Коэффициент Сортино KROP, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KROP: -0.19
TSN: 0.44
Коэффициент Омега KROP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KROP: 0.98
TSN: 1.06
Коэффициент Кальмара KROP, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KROP: -0.08
TSN: 0.11
Коэффициент Мартина KROP, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KROP: -0.52
TSN: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.21
KROP
TSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и TSN

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности TSN в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF
1.81%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.22%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%

Просадки

Сравнение просадок KROP и TSN

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.97%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.62%
-31.41%
KROP
TSN

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и TSN

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что KROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
9.41%
KROP
TSN