Сравнение XT с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
XT и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 12.92% против 13.65% соответственно.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и ITOT
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
XT vs. ITOT — Ранг доходности на риск
XT
ITOT
Сравнение XT c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.52 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.53 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 7.25 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.00 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XT и ITOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и ITOT
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок XT и ITOT
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -55.20% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.34% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -25.36% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -35.00% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.51% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -7.02% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.61% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и ITOT
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.49% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 9.78% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 18.68% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 17.36% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.25% | +1.77% |