Сравнение XT с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
XT и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XT и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 42.78% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и IQM
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
XT vs. IQM — Ранг доходности на риск
XT
IQM
Сравнение XT c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.72 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.33 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 4.00 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 12.47 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.72 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XT и IQM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и IQM
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и IQM
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -44.91% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -14.71% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -44.91% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.86% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -12.55% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.72% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и IQM
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.94%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 12.71% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 23.53% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 33.40% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 28.67% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 30.73% | -10.71% |