PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XT и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
XT
iShares Exponential Technologies ETF
-0.91%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%42.78%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


XT

1 день
1.40%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.82%
1 год
29.63%
3 года*
12.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
12.92%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Exponential Technologies ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий XT и IQM

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

XT vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг доходности на риск XT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.72

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.33

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

4.00

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

12.47

-2.61

XT vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между XT и IQM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и IQM

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
8.02%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и IQM

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


XTIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-44.91%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-14.71%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-44.91%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-6.86%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-12.55%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.72%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и IQM

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.94%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

12.71%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

23.53%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

33.40%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

28.67%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

30.73%

-10.71%