Сравнение XT с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
XT и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -2.28% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 12.76% против 13.49% соответственно.
XT
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 12.76%
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и ILCB
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
XT vs. ILCB — Ранг доходности на риск
XT
ILCB
Сравнение XT c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.47 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.51 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 7.11 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XT и ILCB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и ILCB
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.13% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок XT и ILCB
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -51.53% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.07% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -25.47% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -35.30% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -6.44% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -6.28% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.57% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и ILCB
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.34% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 9.62% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 18.41% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 17.13% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.14% | +1.88% |