Сравнение XT с IBIT
XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, XT returned 37.71% vs -39.82% for IBIT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XT charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности XT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
XT
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 14.88%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 15.73% | 26.28% | 3.19% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between XT and IBIT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between XT and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
XT
IBIT
Сравнение XT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.77 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | -1.30 | +15.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT и IBIT
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -52.11% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -52.11% | +41.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -50.47% | +46.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -16.85% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 30.58% | -27.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и IBIT
Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 8.14%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 13.18% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 34.64% | -20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 44.31% | -26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 50.22% | -29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 50.22% | -30.10% |
Сравнение комиссий XT и IBIT
XT берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и IBIT
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 7.08% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
XT and IBIT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to XT (8.14%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, XT leads with 37.71% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XT has performed better with a 37.71% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for XT.
XT has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for IBIT.
XT is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.25% for IBIT.
XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор