PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с IBIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, XT returned 32.86% vs -46.35% for IBIT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XT charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности XT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.

XT

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
12.84%
С начала года
16.32%
1 год
32.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.44%
10 лет*
14.17%

IBIT

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-32.61%
С начала года
-26.71%
1 год
-46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и IBIT

2026 (YTD)20252024
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		16.32%26.28%3.19%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-26.71%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between XT and IBIT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.44

The correlation between XT and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

XT vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-1.05

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-1.59

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.82

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.87

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

-1.40

+13.56

XT vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT и IBIT

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-53.30%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-53.30%

+42.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-48.95%

+45.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-17.71%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

33.14%

-30.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и IBIT

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.65%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

10.89%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

34.83%

-20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

44.38%

-26.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

49.92%

-28.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

49.92%

-29.83%

Сравнение комиссий XT и IBIT

XT берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и IBIT

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.05%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and IBIT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (10.89%) compared to XT (5.65%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs IBIT's -53.30%.

On 1-year performance, XT leads with 32.86% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XT has performed better with a 32.86% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.00% for IBIT.

XT is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.25% for IBIT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор