Сравнение XT с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
XT и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности XT и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 25.17% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и FMTM
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
XT vs. FMTM — Ранг доходности на риск
XT
FMTM
Сравнение XT c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.68 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.20 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.23 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 12.18 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.71 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между XT и FMTM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и FMTM
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и FMTM
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -12.12% | -22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.12% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.27% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -1.89% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.21% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и FMTM
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.94%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 10.78% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 19.28% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 23.38% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 23.19% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 23.19% | -3.17% |