PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTM с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMTM с XMMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both Momentum funds. FMTM is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past year, FMTM returned 59.67% vs 34.20% for XMMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности FMTM и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMTM показывает доходность 30.28%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 22.42%.

FMTM

1 день
-0.19%
1 месяц
4.11%
С начала года
30.28%
6 месяцев
27.32%
1 год
59.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
-0.38%
1 месяц
2.67%
С начала года
22.42%
6 месяцев
19.70%
1 год
34.20%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.62%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMTM и XMMO

2026 (YTD)2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		30.28%28.21%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.42%20.07%

Correlation

The correlation between FMTM and XMMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.79

The correlation between FMTM and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с QQQFMTM с SPY
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

FMTM vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTM c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMTMXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.73

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.41

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.12

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.81

16.27

+2.54

FMTM vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMTM и XMMO

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMTMXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-55.37%

+43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.34%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.80%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-9.43%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.11%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTM и XMMO

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMTMXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

8.49%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

16.74%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

19.92%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

21.65%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

22.32%

+1.32%

Сравнение комиссий FMTM и XMMO

FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTM и XMMO

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XMMO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.23%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.57%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FMTM and XMMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (9.38%) compared to XMMO (8.49%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs XMMO's -55.37%.

On 1-year performance, FMTM leads with 59.67% vs 34.20% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 59.67% return vs 34.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

XMMO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.23% for FMTM.

Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.35% for XMMO.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMTM и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор