Сравнение FMTM с SPMO
FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both Momentum funds. FMTM is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, FMTM returned 46.82% vs 29.78% for SPMO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности FMTM и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 19.80%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам FMTM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 19.80% | 28.21% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 27.28% |
Correlation
The correlation between FMTM and SPMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between FMTM and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FMTM
SPMO
Сравнение FMTM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.36 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 8.15 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTM и SPMO
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -30.95% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.70% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -10.13% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -4.59% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.67% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и SPMO
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 11.19% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 11.67% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 20.23% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 22.58% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 20.33% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 20.83% | +3.85% |
Сравнение комиссий FMTM и SPMO
FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и SPMO
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FMTM and SPMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.67%) compared to FMTM (11.19%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs SPMO's -30.95%.
On 1-year performance, FMTM leads with 46.82% vs 29.78% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 46.82% return vs 29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.25% for FMTM.
Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.13% for SPMO.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMTM и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор