Сравнение FMTM с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Tema Electrification ETF (VOLT).
FMTM и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 32.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 20.35%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и VOLT
FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
FMTM vs. VOLT — Ранг доходности на риск
FMTM
VOLT
Сравнение FMTM c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.93 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.60 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 6.40 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 19.96 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.93 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.17 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и VOLT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и VOLT
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VOLT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и VOLT
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -23.40% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.00% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.52% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -5.56% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.21% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и VOLT
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 9.05% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 15.74% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 21.48% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 23.85% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 23.85% | -0.66% |