PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMTM с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FMTM is a Momentum fund, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FMTM is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, FMTM returned 63.62% vs 27.98% for SPY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FMTM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMTM показывает доходность 31.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

FMTM

1 день
0.50%
1 месяц
6.28%
С начала года
31.75%
6 месяцев
34.74%
1 год
63.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMTM и SPY

2026 (YTD)2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		31.75%27.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%22.01%

Correlation

The correlation between FMTM and SPY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.71

The correlation between FMTM and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FMTM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMTMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.38

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.24

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.16

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

14.72

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMTM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMTMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.38

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.59

+1.80

Просадки

Сравнение просадок FMTM и SPY

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMTMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-55.19%

+43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.88%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-9.05%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.91%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTM и SPY

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMTMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

2.84%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

8.90%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

11.83%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

17.05%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

17.94%

+5.00%

Сравнение комиссий FMTM и SPY

FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTM и SPY

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FMTM and SPY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (6.52%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs 27.98% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs 27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.22% for FMTM.

FMTM is categorized as Momentum, while SPY is S&P 500. Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.09% for SPY.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMTM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор