Сравнение FMTM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FMTM и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 28.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и SCHG
FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
FMTM vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FMTM
SCHG
Сравнение FMTM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.76 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.24 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.09 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 3.71 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.76 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.79 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и SCHG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и SCHG
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и SCHG
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -34.59% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.41% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -12.51% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -5.22% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.84% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и SCHG
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 6.77% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 12.54% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 22.45% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 22.31% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 21.51% | +1.68% |