Сравнение FMTM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
FMTM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и MTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 23.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и MTUM
FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Доходность на риск
FMTM vs. MTUM — Ранг доходности на риск
FMTM
MTUM
Сравнение FMTM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.94 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.42 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.82 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 6.83 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.94 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.73 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и MTUM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и MTUM
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MTUM в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и MTUM
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и MTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -34.08% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.26% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.28% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.26% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и MTUM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 8.49% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 14.74% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 23.02% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 20.39% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 20.83% | +2.36% |