Сравнение XT с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Core Alternative ETF (CCOR).
XT и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности XT и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -2.28% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 13.35% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
XT
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 12.76%
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и CCOR
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
XT vs. CCOR — Ранг доходности на риск
XT
CCOR
Сравнение XT c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.14 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | -0.14 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.19 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | -0.35 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.14 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.08 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.15 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между XT и CCOR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и CCOR
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.13% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и CCOR
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -22.99% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -9.17% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -22.99% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -17.23% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -7.07% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.95% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и CCOR
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 2.17% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 5.44% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 10.74% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 11.13% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 10.81% | +9.21% |