PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с AIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. XT is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, XT returned 45.88% vs 226.72% for AIS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XT charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности XT и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%

AIS

1 день
0.72%
1 месяц
35.87%
С начала года
118.61%
6 месяцев
122.65%
1 год
226.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и AIS

2026 (YTD)20252024
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%-3.33%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		118.61%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between XT and AIS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.82

The correlation between XT and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XT и AIS

Секторы
XT
AIS

Технологии

43.5%
84.6%

Здравоохранение

23.4%

-

Промышленность

10.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.6%
3.2%

Финансовые услуги

3.3%
-0.0%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.3%

-

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

XT
43.5%
AIS
84.6%

Здравоохранение

XT
23.4%
AIS

-

Промышленность

XT
10.1%
AIS
8.9%

Потребительский циклический сектор

XT
7.9%
AIS

-

Коммуникационные услуги

XT
5.2%
AIS

-

Коммунальные услуги

XT
4.6%
AIS
3.2%

Финансовые услуги

XT
3.3%
AIS
-0.0%

Сырьевые материалы

XT
2.0%
AIS

-

Энергетика

XT
0.3%
AIS

-

Недвижимость

XT
0.0%
AIS

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
AIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

XT vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
6.34

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
5.78

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.80

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

14.41

-10.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

47.43

-28.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 2.89, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

6.34

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

3.24

-2.59

Просадки

Сравнение просадок XT и AIS

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-32.78%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-15.84%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.45%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.80%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и AIS

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 4.85%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

16.12%

-11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

29.95%

-18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

36.00%

-20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

38.04%

-17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

38.04%

-17.96%

Сравнение комиссий XT и AIS

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и AIS

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and AIS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.12%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 226.72% vs 45.88% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 226.72% return vs 45.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор